Range-based parameter estimation in diffusion models
Published in edoc Publication server (Humboldt University of Berlin) • Oct 4, 2010
NobleIDNI7P23W76R02S51
Authors:
Hartmuth Henkel
Abstract
Wir studieren das Verhalten des Maximums, des Minimums und des Endwerts zeithomogener eindimensionaler Diffusionen auf endlichen Zeitintervallen. Zuerst beweisen wir mit Hilfe des Malliavin-Kalküls ein Existenzresultat für die gemeinsamen Dichten. Außerdem leiten wir Entwicklungen der gemeinsamen Mo...
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