Απαγορεύεται η αντιγραφή, αποθήκευση και διανοµή της παρούσας εργασίας, εξ ολοκλήρου ή τµήµατος αυτής, για εµπορικό σκοπό.Επιτρέπεται η ανατύπωση, αποθήκευση και διανοµή για σκοπό µη κερδοσκοπικό, εκπαιδευτικής ή ερευνητικής φύσης, υπό την προϋπόθεση να αναφέρεται η πηγή προέλευσης και να διατηρείται το παρόν µήνυµα.Ερωτήµατα που αφορούν τη χρήση της,εργασίας για κερδοσκοπικό σκοπό πρέπει να απευθύνονται προς τον συγγραφέα.Οι απόψεις και τα συµπεράσµατα που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο εκφράζουν τον συγγραφέα και δεν πρέπει να ερµηνευθεί ότι αντιπροσωπεύουν τις επίσηµες θέσεις του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. ΠερίληψηΗ παρούσα διπλωµατική εργασία εξετάζει τη δυνατότητα αξιοποίησης των τιµών συµβολαίων µελλοντικής εκπλήρωσης εµπορευµάτων για την πρόγνωση των τιµών λιανικής καταναλωτικών προϊόντων στην ελληνική αγορά, µε στόχο την υποστήριξη ενός παρατηρητηρίου τιµών.Για τον σκοπό αυτό αναπτύχθηκε σύστηµα συλλογής δεδοµένων µέσω τεχνικών web scraping σε γλώσσα προγραµµατισµού C#, µέσω του οποίου συγκεντρώθηκαν ηµερήσιες τιµές προϊόντων από δύο µεγάλες αλυσίδες σούπερ µάρκετ της Ελλάδας για τα έτη 2023 και 2024.Οι τιµές αυτές µετασχηµατίστηκαν σε εβδοµαδιαίους µέσους όρους και στη συνέχεια οµαδοποιήθηκαν ανά κατηγορία προϊόντων για τη δηµιουργία δεικτών εβδοµαδιαίων τιµών λιανικής.Παράλληλα, συλλέχθηκαν ηµερήσιες τιµές συµβολαίων µελλοντικής εκπλήρωσης εµπορευµάτων από την πλατφόρµα Yahoo Finance µε χρήση της βιβλιοθήκης yfinance της Python.Μετά την προσαρµογή τους ως προς τη συναλλαγµατική ισοτιµία, οι τιµές µετατράπηκαν επίσης σε εβδοµαδιαίους µέσους όρους.Όλες οι χρονοσειρές µετασχηµατίστηκαν σε λογαριθµικές αποδόσεις και εξετάστηκαν ως προς τη στασιµότητά τους µέσω ελέγχων Dickey-Fuller.Αφού επιβεβαιώθηκε η στασιµότητα των χρονοσειρών, εφαρµόστηκαν µέθοδοι διασταυρούµενης συσχέτισης για τον εντοπισµό στατιστικά σηµαντικών υστερήσεων µεταξύ των αποδόσεων των συµβολαίων µελλοντικής εκπλήρωσης και των δεικτών λιανικής.Στη συνέχεια αναπτύχθηκαν οικονοµετρικά µοντέλα γραµµικής παλινδρόµησης µε τη µέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων, όπου ως εξαρτηµένες µεταβλητές χρησιµοποιήθηκαν οι αποδόσεις των δεικτών καταναλωτικών προϊόντων και ως ανεξάρτητες µεταβλητές οι κατάλληλες υστερηµένες αποδόσεις των συµβολαίων µελλοντικής εκπλήρωσης εµπορευµάτων.Η αξιοπιστία και εγκυρότητα των µοντέλων εξετάστηκε µέσω διαγνωστικών ελέγχων RESET, Breusch-Pagan, Breusch-Godfrey και Shapiro-Wilk, καθώς και µέσω διαγνωστικών διαγραµµάτων καταλοίπων.Για την αντιµετώπιση πιθανών προβληµάτων πολυσυγγραµµικότητας χρησιµοποιήθηκε ο δείκτης VIF, ενώ παραβιάσεις των κλασικών υποθέσεων των µοντέλων αντιµετωπίστηκαν µε εκτιµητές Newey-West.Η προγνωστική ικανότητα των µοντέλων αξιολογήθηκε µε χρήση των δεικτών MAE, RMSE, MAPE και MASE, λαµβάνοντας ως σηµείο αναφοράς την αφελή µέθοδο πρόβλεψης.Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης ανέδειξαν την ύπαρξη ορισµένων στατιστικά σηµαντικών σχέσεων µεταξύ των διεθνών τιµών εµπορευµάτων και των τιµών λιανικής συγκεκριµένων κατηγοριών προϊόντων.Ωστόσο, τα προτεινόµενα µοντέλα δεν κατόρθωσαν να επιτύχουν καλύτερη προγνωστική επίδοση σε σχέση µε την αφελή µέθοδο