بررسی اثرات عدم تقارن و حافظه متغیرهای نرخ ارز و بازده قیمت سهام در ایران
Published in فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد مقداری • May 22, 2015
NobleIDNI9P22W90R36S32
Authors:,,
عبداله شایان زینیوند
راضیه کاردگر
ابوطالب کاظمی
Abstract
در این مقاله به بررسی اثرات عدم تقارن و حافظه بلندمدت در نوسانات میان نرخ ارز و بازده سهام در بورس اوراق بهادار پرداخته‌شده است. برای این منظور از مدل‌های خودهمبسته واریانس ناهمسان شرطی تعمیم‌یافته (MGARCH) و خودهمبسته انباشته میانگین متحرک کسری (ARFIMA) در بازه‌ی زمانی 1/1/1387 الی 29/12/1391 استفا...
Finding related papers...
Discussions
(0)No comments yet
Be the first to share your thoughts!