مقایسه مدلهای ارزش در معرض خطر شبیهسازی تاریخی و گارچ در پیشبینی وجه تضمین قراردادهای آتی
Published in اندیشه مدیریت راهبردی (اندیشه مدیریت) • Sep 23, 2017
NobleIDNI2P36W73R52S30
Authors:,,
میر فیض فلاح شمس
علیرضا ناصرپور
علی ثقفی
Abstract
مدیریت ریسک اتاق پایاپای در معاملات قراردادهای مشتقه عمدتا با أخذ وجوه تضمین از دارندگان موقعیت‌های معاملاتی انجام می‌شود. از طرفی با توجه به هزینه فرصت این وجوه برای دارندگان موقعیت در قراردادهای آتی، محاسبه مقدار وجه تضمین بهینه توسط اتاق پایاپای یکی از مسائل حساس این معاملات است. در این تحقیق با ...
Subject
Finding related papers...
Discussions
(0)No comments yet
Be the first to share your thoughts!