تحلیل ریسک سیستمی در صنایع منتخب بورس اوراق بهادار تهران: یک رویکرد رگرسیون چندکی چندمتغیره

This study examines the impact of a negative shock-attributed to a systemic risk-on the industrial indexes of the Tehran stock market using daily data form 21 January, 2008 to 22 September, 2017. Using a Vector Autoregressive for Value at Risk (VAR-VaR) and a quantile Impulse-response function that ... View More