СРАВНЕНИЕ ВРЕМЕННОГО РАСПАДА ДЛЯ ОПЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ "СТРЭДДЛ" В СЛУЧАЕ НЕДОСТАТОЧНОЙ ЛИКВИДНОСТИ ИЛИ НАЛИЧИЯ ТРАНЗАКЦИОННЫХ ИЗДЕРЖЕК

Рассмотрены две модели, отличные от модели Блэка-Шоулза, одна из которых учитывает эффекты недостаточной ликвидности, а другая наличие транзакционных издержек. Для каждой из моделей построены графики, представляющие изменение скорости, с которой цена опционной стратегии straddle меняется по мере при... View More