Αποτίμηση δικαιωμάτων προαίρεσης αμερικάνικου τύπου με τη μέθοδο προσομοίωσης Μόντε Κάρλο
Published in Athens University of Economics & Business • Nov 30, 2022
NobleIDNI9P00W71R85S71
Authors:
Πολύδωρος Πανάγιωτης
Abstract
Ο στόχος αυτής της διπλωματικής είναι, η μοντελοποίηση του αλγορίθμου Μόντε Κάρλο ελάχιστων τετράγωνων των Longstaff & Schwartz, που δημοσιεύθηκε το 2001 σαν εναλλακτική μέθοδος αποτίμησης, δικαιωμάτων προαίρεσης αμερικάνικου τύπου. Βασικό στοιχείο του αλγορίθμου είναι, η χρήση της παλινδρόμησης ελα...
Finding related papers...
Discussions
(0)No comments yet
Be the first to share your thoughts!