密度関数のカーネル推定量におけるバンド幅の選択について : モンテカルロ実験による小標本特性

推定,検定を行う場合,通常,分布を仮定する。例えば,平均に関する仮説検定を行うとき,正規母集団を仮定する場合が多い。しかし,本来,分布は未知である。ここでは,観測された標本からその分布自体を推定することを考える。密度関数を推定する場合,バンド幅(または,窓幅,平滑化定数等の呼び名もある)を推定する必要がある。パンド幅の推定には,平均自乗誤差の積分を最小にする方法,尤度関数の推定値を最大にする方法等が考案されているが,本稿では,これらバンド幅の推定値の精度をモンテ・カルロ実験で比較する。