時変閾値自己回帰モデルについて

時系列分析において，閾値効果のモデル化や検定は古くから研究されてきた。Tong（1978）の閾値自己回帰（threshold autoregressive ; TAR）モデルでは，閾値μは時間を通じて一定であると仮定されている。一方，経済時系列の多くは時々刻々と変動する閾値μₜの上下で非対称性を有すると考えられる（時変閾値効果）。近年，TAR モデルの閾値μを時間依存型に改良する試みが盛んに行われている。とりわけ，Motegi, Dennis, and Hamori（2021）は条件付き閾値自己回帰（conditionalTAR; CoTAR）モデルを提案し，日米の新型コロナウイルス新規陽性者... View More